顶尖财经网(www.58188.com)2019-9-4 19:03:21讯：

全市场的纯因子组合过去一个月收益表现,规模因子 0.56%,估值因子-0.63%,盈利因子 0.06%,质量因子 0.28%,量化因子 0.65%,技术因子 0.25%,成长因子 0.43%。

沪深 300纯因子组合过去一个月收益表现,规模因子 0.07%,估值因子0.37%,盈利因子 0.02%,质量因子 0.80%,量化因子 0.16%,技术因子0.59%,成长因子 0.53%。

中证 500纯因子组合过去一个月收益表现,规模因子 0.17%,估值因子-0.53%,盈利因子-0.37%,质量因子 0.25%,量化因子 1.78%,技术因子-0.01%,成长因子 0.17%。

全市场纯因子组合自 2018年以来的收益率,规模因子-4.12%,估值因子2.00%,盈利因子 0.70%,质量因子-3.53%,量化因子-13.77%,技术因子-0.81%,成长因子 2.01%。

沪深 300纯因子组合自 2018年以来的收益率,规模因子 3.05%,估值因子6.18%,盈利因子 5.49%,质量因子-1.09%,量化因子-3.02%,技术因子9.20%,成长因子 3.95%。

中证 500纯因子组合自 2018年以来的收益率,规模因子-0.14%,估值因子1.18%,盈利因子-2.44%,质量因子-2.69%,量化因子-13.54%,技术因子15.71%,成长因子 9.98%。

2018年以来各纯因子组合的年化波动率来看, 量化因子和技术因子较大,表明基于这些因子的一些选股策略面临较大的风险。盈利因子和估值因子较小。近期来看各组合的因子表现以质量和技术因子表现最好,其他因子涨跌互现。国金证券股份有限公司