本周前三个交易日,A股市场反弹,B份额周平均涨幅超过主要股指。123只B份额的平均周涨幅为4.13%。跟踪中小盘风格指数B份额平均周涨幅较大。

B份额的溢价率比前周上升了0.76%,平均溢价率为-4.97%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高,大盘风格B份额平均溢价率为-4.22%,比前周上升了0.45%;中小盘风格B份额平均溢价率为-5.85%,比前周上升了1.12%。

B份额的价格杠杆比前周下降了-0.174倍,平均杠杆为2.50倍。跟踪中小盘风格指数的B份额平均价格杠杆较高,大盘风格B份额平均价格杠杆为2.43倍,比前周下降了-0.038倍;中小盘风格B份额平均价格杠杆为2.58倍,比前周下降了-0.330倍。

定期折算:近1月内5只A份额进行定期折算:2017年5月29日申万菱信传媒行业A;2017年5月30日银华金瑞;2017年06月02日易方达银行A,易方达生物科技A,南方中证国企改革A。

不定期折算:截止2017年05月17日,6只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,体育B为-3.20%;网金融B为-6.61%;军工股B为-7.66%;招商中证证券公司B为-7.84%;煤炭B级为-8.86%;招商沪深300高贝塔B为-9.52%。若其跟踪指数持续调整,将引发上述基金向下触点折算。折算后其杠杆率将下降,回到初始杠杆率2倍。长城证券股份有限公司