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市场行情 今日上证综指下跌-0.43%,深证综指下跌-1.20%,深成指下跌-1.00%,中小板和创业板的涨跌幅分别为-1.12%和-1.97%,非银金融(申万行业指数)上涨1.48%,涨幅最大,传媒(申万行业指数)下跌-2.37%,跌幅最大。股票型分级A份额全天上涨0.08%,股票型分级B份额全天下跌-0.60%,目前场内股票型分级A份额总规模为535.27亿,场内股票型分级B份额总规模为575.34亿。
B份额投资建议 今日沪指继高开低走后,午后一度发力创出阶段性新高,最终迅速回落收绿。板块方面跌多涨少,大盘蓝筹与小盘股、题材股整体走低,创业板跌幅近2%,非银一枝独秀,上涨1.48%。股票型分级B整体下跌-0.60%,在新股上市资金冻结背景下,成交量逆势大涨23.42%。行业板块分级B中,非银挂钩分级B表现最为亮眼,平均上涨4.18%。临上折母基金需涨10%以内的分级B目前有证券B(150172)、证保B(150178)、证券股B(150302)、互联B(150246)、TMTB(150216)、信息B(150180)、NCF环保B(150191)(距离从近到远)。临下折母基金需跌10%以内的分级B目前有创业股B(150304)。由于今日诺德300B(150093)的涨停,其估算整体折溢价率高达6.53%,但日成交额不足50万,溢价套利面临流动性隐患。今日整体折价最高的为地产B(150193)(-1.19%),日成交量过1000万,由于申购费0.5%以及其他套利摩擦,并不属于良好的折价套利机会。 A份额投资建议 今日股票型分级A全天上涨0.08%,成交量大涨20.66%。隐含收益率从高到低依次为:H股A(150175)、深成指A(150022)、煤炭A基(150321)、网金融A(150331)、创业股A(150303),其中日成交量大于1000万的为H股A、深成指A,以及创业股A,其他两只分级B成交量小于500万。对于整体溢价率居前的分级A投资者需谨慎,以免套利资金的打压。+3类分级A的平均隐含收益率为4.90%,+4类分级A的平均隐含收益率为5.33%。国信证券股份有限公司
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