道明证券的大宗商品策略负责人Bart Melek表示,我们很害怕失去俄罗斯的供应。这次投放的储备量似乎还不够;期权头寸进一步巩固了石油涨势。在油价低于100美元等关键水平时,交易员积累了大量多头头寸,随着作为对家的银行买入期货来对冲风险,原油涨势更如烈火烹油。
包括高盛, 摩根士丹利和摩根大通在内的银行纷纷上调油价预测,预计供应可能中断。咨询公司OilX表示,俄罗斯海上原油和成品油供应中断的可能性正在上升,这可能推动油价升破每桶150美元。
美元指数连续第二天走高,在新兴市场货币疲软之际上涨0.69%至97.38;美元兑除了日元以外的所有G-10货币均走强,不过投机资金流总体上较为温和且集中。
10年期美国国债收益率下跌11个基点至1.72%,欧洲国债的收益率下跌幅度达到这一水平的两倍;美联储主席鲍威尔周三将发表证词;亚特兰大联储的GDPnow数据表现疲软。
欧元兑美元一度下跌1.2%至1.1090美元,为2020年6月以来的最低水平;对冲基金和期权相关账户卖出欧元,实钱账户既卖出也买入欧元;1个月期隐含波动率攀升至近两年来的最高水平,市场对低delta的欧元看跌期权的需求持续强劲。欧元兑瑞郎下跌0.8%,跌至2015年1月以来的最低水平。
美元兑日元跌0.06%至114.89,因债券收益率走低且看跌的期权偏度扩大,不过油价突破每桶100美元和有限的头寸减缓了日元涨势。
英镑兑美元跌0.8%至1.3314,英国央行官员Michael Saunders和Catherine Mann,周二发表了鹰派言论。
澳元兑美元跌0.12%至0.7251,由于风险偏好减弱,该汇率回吐了稍早的涨幅;大宗商品价格上涨在当天早些时候帮助提振了澳元。
美元兑加元涨0.55%至1.2740,在加拿大央行在周三公布政策决定之前,投资者减持了加元多头。
国际要闻
【国际能源署(IEA):确认将释放6000万桶石油库存。IEA将向众多产油国发布石油生产/供应指导意见,以限制对俄罗斯天然气的依赖程度。呼吁IEA成员国继续向乌克兰供应燃料。将追踪市场形势,以判断是否需要进一步释放石油储备】
【美国2月25日当周API原油库存减少610万桶,汽油库存减少250万桶,精炼油库存增加39.2万桶】
【亚特兰大联储主席博斯蒂克:美国通胀显然高于美联储2%的基线。美联储未来的努力将足以解决通胀问题。有证据表明,就业市场是紧俏的。FOMC无需维持最大化的宽松立场。如果美国通胀高涨,我将支持FOMC在2022年加息四次】
【英国央行货币政策委员会(MPC)成员Saunders:能源价格上涨对CPI的影响可能会是暂时的。能源价格不可能带来持续的通胀。如果不采取行动,CPI可能会持续地高于2%。可能需要进一步温和地收紧货币政策。我曾经投票要求MPC加息50个基点,但并不意味着我将长期性地秉持这样的立场。早期加息可能有助于阻止利率上行。倾向于MPC迅速加息。英国经济存在显著的过剩需求。通胀预期并没有被很好地锚定】
【跨党派议员力推美国停止进口俄罗斯原油,恐导致汽油价格飙升】美国总统正面临来自两党议员的压力,要求其停止美国从俄罗斯进口石油和天然气,以加大对俄罗斯入侵乌克兰的惩罚。在美国通胀已经达到四十年高点之际,采取这种行动可能会导致美国汽油价格飙升,使拜登在政治和经济两方面都面临风险。然而,国会议员们情绪不断高涨,正如高层民主党议员力推拜登将俄罗斯银行从SWIFT报文系统踢出时一样。面对切断俄罗斯银行与SWIFT系统的联系可能造成经济后果的警告,拜登政府最初并不愿意采取这一行动,但随着俄罗斯军队深入乌克兰,拜登最终做出了让步。
【由于乌克兰战争威胁供应,大宗商品价格创09年以来最大涨幅】大宗商品价格飙升至2009年以来的最高水平,原因是俄乌危机威胁到了能源、农作物和金属的关键供应。随着主要经济体试图摆脱疫情影响,这些供应本已紧张。追踪23种期货合约的彭博商品现货指数在周二上涨4.1%。比2020年3月创下的4年低点翻了一倍多。西方对俄罗斯的全面制裁,以及货船难以进入战区,导致西方多国与俄罗斯的贸易协议如同陷入停顿。俄罗斯是原油、天然气、谷物、化肥和铝等金属的主要供应国。
责任编辑:郭建